Задача: отловить изменение выбранного значения в колонке DataGridViewComboBoxColumn. Чтобы достучаться до сидящих в ячейках грида ComboBox надо использовать событие DataGridView.EditingControlShowing, из которого мы получим экземпляр класса DataGridViewEditingControlShowingEventArgs , свойство Control которого в свою очередь уже можно конвертировать в ComboBox. Событие может вызываться для всех ячеек и неоднократное, так что нам надо будет поверять, на какой именно столбец мы попадаем и перед записью обработчика в с полученный ComboBox сначала удалть его оттуда на тот случай, если мы уже записывали наш обработчик в данный комбо-бокс. Просто, понятно и интуитивно, не так ли?

        private void _testDataGridView_EditingControlShowing ( object sender, DataGridViewEditingControlShowingEventArgs e)
        {
            if (_testDataGridView.CurrentCell.ColumnIndex == 1 ) // 1 - индекс колонки с комбо-боксами
            {
                ComboBox cellComboBox = (ComboBox) e.Control;
                if (cellComboBox != null)
                {
                    // обработчик уже мог записаться при предыдущем вызове этого события, так что удаляем
                    cellComboBox. SelectionChangeCommitted -= new EventHandler (cellComboBox_SelectionChangeCommitted); 
                    // и наконец записываем
                    cellComboBox.SelectionChangeCommitted += new EventHandler (cellComboBox_SelectionChangeCommitted); 
                }
            }
        }

Получить выбранное в комбо-боксе значение можно следующим образом

        void cellComboBox_SelectionChangeCommitted (object sender, EventArgs e)
        {
            ComboBox cellComboBox = (ComboBox) _testDataGridView. EditingControl;
            int testId = Convert.ToInt32 (cellComboBox. SelectedValue);
        }

datagrid combobox column selection changed event
DatagridView combobox selection change